> loading research_projects.json > parsing data_models.py > executing portfolio_analysis.R > import tensorflow as tf > from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor > calculating performance_metrics... > backtesting_engine: initialized > risk_management_system: active > model_validation: complete > deploying production_pipeline... > alpha_signals: generating > factor_analysis: running > correlation_matrix: computed > sharpe_ratio: 2.34 > max_drawdown: -12.7% > win_rate: 64.3% > loading research_projects.json > parsing data_models.py > executing portfolio_analysis.R
$ cd /projects && ls -la

EUFRASIAAI

Laboratório de Pesquisa e Aplicação

> PROJETOS_ATIVOS/

Sistema de Detecção de Regime de Mercado ACTIVE
Modelo de classificação em tempo real para identificação de mudanças estruturais em mercados financeiros usando HMM e redes neurais.
2024 • Time Series • Market Microstructure
Plataforma Quantitativa de Backtest ACTIVE
Engine de backtesting distribuído para simulação de estratégias quantitativas com modelagem realista de custos e slippage.
2024 • Infrastructure • Trading Systems

> PESQUISAS_PUBLICADAS/

Modelos Neurais para Previsão de Volatilidade PUBLISHED
Arquitetura LSTM-GRU híbrida para modelagem de volatilidade em mercados emergentes com precisão superior a GARCH tradicional.
2024 • Machine Learning • Finance
Análise de Sentimento em Dados Alternativos PUBLISHED
Framework para extração de sinais de trading através de processamento de linguagem natural aplicado a notícias financeiras.
2024 • NLP • Alternative Data
Otimização de Portfolio com Aprendizado por Reforço PUBLISHED
Implementação de agentes DRL para alocação dinâmica de ativos considerando custos de transação e restrições de risco.
2023 • Reinforcement Learning • Portfolio Management

> EM_DESENVOLVIMENTO/

Graph Neural Networks para Risco Sistêmico DEV
Aplicação de GNNs para modelagem de contágio e propagação de risco em redes financeiras complexas.
2024 • Graph Learning • Risk Management
Análise Causal em Séries Temporais Financeiras DEV
Framework de inferência causal para identificação de relações não-espúrias entre variáveis macroeconômicas e retornos de ativos.
2024 • Causal Inference • Econometrics